PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSHD с MET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GSHD и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность -47.93%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.62%.


GSHD

1 день
7.06%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-47.93%
6 месяцев
-49.54%
1 год
-65.52%
3 года*
-12.30%
5 лет*
-15.08%
10 лет*

MET

1 день
1.23%
1 месяц
6.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.01%
1 год
10.78%
3 года*
20.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSHD и MET


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSHD
Goosehead Insurance, Inc
-47.93%-27.42%41.45%120.73%-73.60%5.69%198.65%63.99%66.92%
MET
MetLife, Inc.
8.62%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-12.72%

Correlation

The correlation between GSHD and MET is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

GSHD:

$0.81

MET:

$7.21

Коэффициент P/E

GSHD:

47.51

MET:

11.73

Коэффициент PEG

GSHD:

0.10

MET:

0.39

Коэффициент P/S

GSHD:

3.77

MET:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

GSHD:

$382.80M

MET:

$76.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSHD:

$234.63M

MET:

$14.75B

EBITDA (12 мес.)

GSHD:

$84.37M

MET:

$4.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goosehead Insurance, Inc

MetLife, Inc.

Доходность на риск

GSHD vs. MET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSHD
Ранг доходности на риск GSHD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD: 55
Ранг коэф-та Мартина

MET
Ранг доходности на риск MET: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHD c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSHDMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.10

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.62

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.68

-3.21

GSHD vs. MET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа MET равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSHDMETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

0.47

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GSHD и MET

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и MET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSHDMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-82.37%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.37%

-17.46%

-51.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.25%

-21.97%

-50.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.41%

-35.09%

-48.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.15%

-0.02%

-77.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.00%

-17.64%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.82%

6.42%

+36.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и MET

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSHDMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.30%

6.64%

+15.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.76%

17.48%

+28.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.06%

23.10%

+31.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.69%

25.72%

+32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.55%

30.70%

+28.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и MET

GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHD
Goosehead Insurance, Inc
0.00%8.02%0.00%0.00%0.00%1.25%1.26%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
MET
MetLife, Inc.
2.72%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSHD и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
93.08M
19.07B
(GSHD) Общая выручка
(MET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSHD и MET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goosehead Insurance, Inc и MetLife, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.7%
0
Активы портфеля
GSHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GSHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GSHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.


Часто задаваемые вопросы


GSHD and MET have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSHD has higher volatility (22.30%) compared to MET (6.64%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs MET's -82.37%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSHD и MET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор