PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSHD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSHD с SPY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSHD (Goosehead Insurance, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GSHD returned -12.83%/yr vs 13.02%/yr for SPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%.

GSHD

1 день
-1.61%
1 месяц
54.51%
6 месяцев
-24.16%
С начала года
-26.30%
1 год
-46.89%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-12.83%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.99%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.04%
С начала года
9.58%
1 год
19.66%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSHD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		-26.30%-27.42%41.45%120.73%-73.60%5.69%198.65%63.99%119.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.58%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.75%

Correlation

The correlation between GSHD and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.34

The correlation between GSHD and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goosehead Insurance, Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSHD:
GSHD с GOOSGSHD с BRK-BGSHD с BNGSHD с SMCIGSHD с METGSHD с NVDLGSHD с ZSP.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GSHD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHD
Ранг доходности на риск GSHD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSHDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.57

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.18

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.22

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

9.66

-10.75

GSHD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSHD и SPY

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSHDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-55.19%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.77%

-8.88%

-57.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.25%

-18.76%

-53.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.41%

-24.50%

-58.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-1.89%

-65.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.44%

-9.02%

-30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.18%

2.04%

+41.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и SPY

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSHDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

3.67%

+16.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.49%

10.06%

+40.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

12.63%

+46.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.06%

17.17%

+41.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

17.93%

+42.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и SPY

GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		0.00%8.02%0.00%0.00%0.00%1.25%1.26%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GSHD and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSHD has higher volatility (20.52%) compared to SPY (3.67%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSHD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор