Сравнение GSHD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GSHD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. SPY — Ранг доходности на риск
GSHD
SPY
Сравнение GSHD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.96 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | 1.49 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.53 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 7.27 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.96 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GSHD и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и SPY
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и SPY
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -55.19% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.26% | -12.05% | -54.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -24.50% | -58.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -5.53% | -69.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -9.09% | -29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 2.54% | +35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и SPY
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 5.35% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 9.50% | +30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 19.06% | +33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 17.06% | +41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 17.92% | +41.38% |