Сравнение GSG с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
GSG и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSG и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -7.98% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и ZSC
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
GSG vs. ZSC — Ранг доходности на риск
GSG
ZSC
Сравнение GSG c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.27 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.95 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 12.11 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.09 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSG и ZSC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и ZSC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и ZSC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -26.49% | -63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -7.69% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | -2.33% | -55.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -15.63% | -48.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.57% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и ZSC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 3.98% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 10.59% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 13.56% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 12.42% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 12.42% | +9.36% |