Сравнение GSG с ZROZ
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 6.89%/yr vs -4.28%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GSG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности GSG и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 6.89% против -4.28% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 6.89%
ZROZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- -4.28%
Сравнение доходности по годам GSG и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.61% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.11% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Correlation
The correlation between GSG and ZROZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | -0.22 |
The correlation between GSG and ZROZ shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
GSG
ZROZ
Сравнение GSG c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.05 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 0.10 | +9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и ZROZ
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -62.93% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.02% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -28.62% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -57.98% | +28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -62.93% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.96% | -59.54% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -24.10% | -39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.31% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и ZROZ
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.59% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 10.78% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 16.12% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 23.89% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.06% | -0.02% |
Сравнение комиссий GSG и ZROZ
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и ZROZ
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.10% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and ZROZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (6.25%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs ZROZ's -62.93%.
On 10-year performance, GSG leads with 6.89% vs -4.28% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 6.89% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while ZROZ is Government Bonds. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.15% for ZROZ.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор