PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 7.20%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности GSG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.20% против 5.30% соответственно.

GSG

1 день
0.51%
1 месяц
-3.23%
С начала года
37.68%
6 месяцев
36.50%
1 год
44.45%
3 года*
18.01%
5 лет*
14.85%
10 лет*
7.20%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		37.68%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between GSG and VNQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between GSG and VNQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

GSG vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.79

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.15

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.26

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

3.96

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.79

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.11

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.27

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GSG и VNQ

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-73.07%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-8.34%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-17.46%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-34.48%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-42.40%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.43%

-2.67%

-55.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-13.62%

-50.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.65%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VNQ

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.13%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

9.53%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

13.38%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

18.82%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.71%

+1.33%

Сравнение комиссий GSG и VNQ

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VNQ

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

GSG and VNQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.05%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.20% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.20% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while VNQ is REIT. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.13% for VNQ.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор