Сравнение GSG с USOI
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, GSG returned 51.52% vs 49.69% for USOI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности GSG и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 1.02% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between GSG and USOI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between GSG and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. USOI — Ранг доходности на риск
GSG
USOI
Сравнение GSG c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 4.20 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 9.74 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.94 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и USOI
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -19.49% | -70.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.90% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -3.08% | -53.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -7.21% | -56.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.12% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и USOI
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.65%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 10.14% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 18.25% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 22.35% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.59% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.59% | -0.56% |
Сравнение комиссий GSG и USOI
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и USOI
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and USOI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.14%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 49.69% for USOI. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 49.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 0.00% for GSG.
GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.85% for USOI.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор