Сравнение GSG с SHAG
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSG returned 14.20%/yr vs 1.65%/yr for SHAG. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GSG charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности GSG и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.93%.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
SHAG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $583.30K | $590.75K | $318.84K |
Сравнение доходности по годам GSG и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 14.49% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.93% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.23% |
Correlation
The correlation between GSG and SHAG is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between GSG and SHAG has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. SHAG — Ранг доходности на риск
GSG
SHAG
Сравнение GSG c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.21 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.25 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и SHAG
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -9.62% | -80.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -1.38% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -1.38% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -9.44% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -0.09% | -59.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -1.85% | -61.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 0.42% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и SHAG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 0.52% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 1.48% | +20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 1.78% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 2.76% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 2.57% | +19.51% |
Сравнение комиссий GSG и SHAG
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и SHAG
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.24% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and SHAG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to SHAG (0.52%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs SHAG's -9.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 1.65% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SHAG has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while SHAG is Short-Term Bond. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.12% for SHAG.
SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор