PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.76% соответственно.


GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий GSG и IWM

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

GSG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.11

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.66

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.82

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

6.76

+3.56

GSG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.11

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.34

-0.43

Корреляция

Корреляция между GSG и IWM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и IWM

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GSG и IWM

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-59.05%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.74%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-31.91%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-41.13%

-16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.78%

-7.91%

-49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-10.83%

-52.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.70%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и IWM

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

7.47%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

14.47%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

23.18%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.55%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

22.99%

-1.21%