Сравнение GSG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GSG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.76% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и IWM
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
GSG vs. IWM — Ранг доходности на риск
GSG
IWM
Сравнение GSG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.11 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.66 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.82 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 6.76 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GSG и IWM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и IWM
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и IWM
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -59.05% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.74% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -31.91% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -41.13% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | -7.91% | -49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -10.83% | -52.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.70% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и IWM
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 7.47% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 14.47% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 23.18% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.55% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 22.99% | -1.21% |