Сравнение GSG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Gold Trust (IAU).
GSG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.27% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и IAU
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GSG vs. IAU — Ранг доходности на риск
GSG
IAU
Сравнение GSG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.33 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.72 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.95 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.65 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GSG и IAU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и IAU
Ни GSG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и IAU
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -45.14% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -19.18% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -20.93% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -21.82% | -35.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -11.71% | -46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -15.98% | -47.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.23% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и IAU
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 10.44% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 24.15% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 27.64% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.70% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 15.83% | +5.94% |