PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с GCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).

GSG и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и GCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		13.19%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции GCC по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.15% соответственно.

GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%

GCC

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.19%
6 месяцев
19.55%
1 год
30.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с BCIMGCC с PDBCGCC с RING

Сравнение комиссий GSG и GCC

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GSG vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.72

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.12

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.98

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

10.06

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.07

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSG и GCC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и GCC

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

TTM20252024202320222021
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.86%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Просадки

Сравнение просадок GSG и GCC

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GCC.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-63.19%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.42%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-27.07%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-32.93%

-24.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.78%

-2.33%

-55.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-35.23%

-28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.09%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и GCC

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

5.30%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

14.91%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

17.83%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

16.98%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

14.76%

+7.02%