Сравнение GSG с GCC
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. GSG is passively managed, while GCC is actively managed. Over the past 10 years, GSG returned 8.03%/yr vs 6.58%/yr for GCC. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSG charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for GCC.
Доходность
Сравнение доходности GSG и GCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции GCC по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.58% соответственно.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
GCC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 6.58%
- Всё время*
- 1.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $824.65K | $1.06M | $1.11M | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам GSG и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 14.89% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
Correlation
The correlation between GSG and GCC is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between GSG and GCC shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. GCC — Ранг доходности на риск
GSG
GCC
Сравнение GSG c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | GCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 5.77 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и GCC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -63.19% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -15.86% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -15.86% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -27.07% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -31.31% | -26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -8.27% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -34.68% | -28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.18% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и GCC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 3.37% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 12.09% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 17.50% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.95% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 14.84% | +7.24% |
Сравнение комиссий GSG и GCC
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и GCC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.78% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and GCC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to GCC (3.37%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs GCC's -63.19%.
On 10-year performance, GSG leads with 8.03% vs 6.58% for GCC. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 8.03% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
GCC has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.55% for GCC.
GCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и GCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор