Сравнение GSG с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
GSG и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSG и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и FAAR
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
GSG vs. FAAR — Ранг доходности на риск
GSG
FAAR
Сравнение GSG c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.69 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.57 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 7.53 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.45 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GSG и FAAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и FAAR
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и FAAR
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -18.03% | -71.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.54% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -18.03% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -0.86% | -57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -7.97% | -55.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.93% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и FAAR
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 5.66% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.65% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 15.32% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 13.00% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 11.54% | +10.23% |