PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с COMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с COMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).

GSG и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и COMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%10.37%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 24.42%.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD

Сравнение комиссий GSG и COMB

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

GSG vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGCOMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.85

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.44

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.57

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

9.81

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.52

-0.61

Корреляция

Корреляция между GSG и COMB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и COMB

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.

TTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок GSG и COMB

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и COMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-33.50%

-56.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.19%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-26.63%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

0.00%

-58.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-12.25%

-51.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.34%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и COMB

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

7.51%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

13.80%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

17.18%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

16.53%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

15.05%

+6.72%