Сравнение GSG с COMB
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index while COMB tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSG returned 14.20%/yr vs 10.10%/yr for COMB. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GSG charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности GSG и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 20.27%.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
COMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.52M | $1.73M | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам GSG и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 10.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.27% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Correlation
The correlation between GSG and COMB is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.82 |
The correlation between GSG and COMB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. COMB — Ранг доходности на риск
GSG
COMB
Сравнение GSG c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.26 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.05 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и COMB
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -33.50% | -56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.84% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -14.84% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.63% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -9.28% | -50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -12.01% | -51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 4.75% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и COMB
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 5.27% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 14.00% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 17.81% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.74% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 15.18% | +6.90% |
Сравнение комиссий GSG и COMB
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и COMB
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and COMB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to COMB (5.27%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs COMB's -33.50%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 10.10% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
COMB has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.00% for GSG.
GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while COMB tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор