PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.14% против 8.76% соответственно.


GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий GSFTX и TWEIX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

GSFTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.27

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

4.91

+3.29

GSFTX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между GSFTX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и TWEIX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и TWEIX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSFTXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-39.30%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.86%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-13.69%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-32.82%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.90%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.17%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и TWEIX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSFTXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.04%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.12%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.60%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

10.71%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

13.35%

+2.33%