Сравнение GSFTX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.14% против 8.76% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и TWEIX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
GSFTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
GSFTX
TWEIX
Сравнение GSFTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.35 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.27 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.91 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и TWEIX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и TWEIX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -39.30% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -8.86% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -13.69% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -32.82% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.90% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -4.17% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и TWEIX
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.04% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.60% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 10.71% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.35% | +2.33% |