PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%0.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий GSFTX и SWLVX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GSFTX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.76

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между GSFTX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и SWLVX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и SWLVX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-38.34%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.82%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-19.05%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.82%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.93%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и SWLVX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.47%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.30%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.74%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.85%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.67%

-2.99%