PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 12.14% против 22.68% соответственно.

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий GSFTX и SHGTX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

GSFTX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.02

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.60

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.13

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

15.42

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.02

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между GSFTX и SHGTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и SHGTX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и SHGTX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-77.47%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-14.93%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-43.17%

+26.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-43.17%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-7.51%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-25.06%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.00%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

11.08%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

21.67%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

31.05%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

27.29%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

26.64%

-10.96%