PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.24%.

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GSFTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.41

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.41

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.61

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между GSFTX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и ^GSPC

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-56.78%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.14%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-25.43%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-33.92%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.78%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.75%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и ^GSPC

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.37%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.55%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

18.33%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

16.90%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.05%

-2.37%