PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEW с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 9.07%/yr vs 6.96%/yr for USMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

GSEW

1 день
0.55%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
7.93%
С начала года
12.35%
1 год
17.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		12.35%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%5.15%

Correlation

The correlation between GSEW and USMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.83

The correlation between GSEW and USMV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и USMV

Секторы
GSEW
USMV

Технологии

21.5%
33.9%

Промышленность

15.5%
6.1%

Финансовые услуги

14.1%
11.7%

Здравоохранение

11.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.7%

Коммунальные услуги

5.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.4%

Энергетика

4.6%
2.7%

Сырьевые материалы

4.4%
2.4%

Недвижимость

4.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.2%

Технологии

GSEW
21.5%
USMV
33.9%

Промышленность

GSEW
15.5%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
USMV
11.7%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
USMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
USMV
9.4%

Энергетика

GSEW
4.6%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
USMV
2.4%

Недвижимость

GSEW
4.2%
USMV
2.5%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
USMV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQE
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

GSEW vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.74

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.10

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.98

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

3.18

+5.52

GSEW vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и USMV

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-33.10%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.46%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-9.36%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-17.93%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.24%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.87%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и USMV

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.55%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

6.41%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

8.53%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

12.38%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

14.50%

+4.61%

Сравнение комиссий GSEW и USMV

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и USMV

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.37%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and USMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to GSEW (2.55%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, GSEW leads with 9.07% vs 6.96% for USMV. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 9.07% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.37% for GSEW.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.15% for USMV.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор