PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с JUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEW с JUST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).

GSEW и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и JUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-11.33%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-3.30%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью -3.30%.

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с ESGUJUST с GSJUST с VUG

Сравнение комиссий GSEW и JUST

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSEW vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWJUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.00

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.10

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между GSEW и JUST составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и JUST

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности JUST в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и JUST

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и JUST.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEWJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-33.83%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.44%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.72%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.20%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.61%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и JUST

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEWJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.14%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.49%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

18.29%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.77%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.24%

+0.08%