PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с GEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.50%/yr vs 6.23%/yr for GEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 17.92%.

GSEW

1 день
-1.58%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.15%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

GEM

1 день
-6.50%
1 месяц
-3.82%
С начала года
17.92%
6 месяцев
19.76%
1 год
40.69%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		8.86%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.92%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%6.32%

Correlation

The correlation between GSEW and GEM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.65

The correlation between GSEW and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и GEM

Секторы
GSEW
GEM

Технологии

20.9%
14.1%

Промышленность

15.6%
7.5%

Финансовые услуги

14.3%
34.0%

Здравоохранение

11.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.0%

Коммунальные услуги

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.2%

Энергетика

4.9%
1.3%

Сырьевые материалы

4.6%
8.7%

Недвижимость

4.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Технологии

GSEW
20.9%
GEM
14.1%

Промышленность

GSEW
15.6%
GEM
7.5%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
GEM
34.0%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
GEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
GEM
13.0%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
GEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
GEM
4.2%

Энергетика

GSEW
4.9%
GEM
1.3%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
GEM
8.7%

Недвижимость

GSEW
4.0%
GEM
1.5%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
GEM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GSEW vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.98

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.58

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.03

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

11.58

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GEM

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-37.02%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-13.50%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-16.54%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-35.21%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-8.52%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-12.00%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.52%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.23%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

10.56%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

18.37%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

20.62%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.94%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.14%

+0.06%

Сравнение комиссий GSEW и GEM

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GEM

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GEM в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.43%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and GEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (10.56%) compared to GSEW (3.23%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs GEM's -37.02%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.50% vs 6.23% for GEM. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.50% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.43% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор