PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с EQWL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.58%/yr vs 11.95%/yr for EQWL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 9.54%.

GSEW

1 день
0.54%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

EQWL

1 день
0.53%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.88%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.95%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.76%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.54%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%7.89%

Correlation

The correlation between GSEW and EQWL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between GSEW and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и EQWL

Секторы
GSEW
EQWL

Технологии

21.5%
26.7%

Промышленность

15.5%
13.2%

Финансовые услуги

14.1%
14.9%

Здравоохранение

11.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.2%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.3%

Энергетика

4.6%
2.7%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.1%

Технологии

GSEW
21.5%
EQWL
26.7%

Промышленность

GSEW
15.5%
EQWL
13.2%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
EQWL
14.9%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
EQWL
13.5%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
EQWL
8.2%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
EQWL
2.6%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
EQWL
8.3%

Энергетика

GSEW
4.6%
EQWL
2.7%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
EQWL
1.0%

Недвижимость

GSEW
4.2%
EQWL
1.9%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
EQWL
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

GSEW vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.97

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.76

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.70

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

11.27

-2.11

GSEW vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и EQWL

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-49.36%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.76%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-14.95%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-22.99%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.90%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.68%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и EQWL

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеют волатильность 3.87% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.27%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.65%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.04%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.78%

+2.39%

Сравнение комиссий GSEW и EQWL

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и EQWL

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EQWL в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.59%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.39%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and EQWL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (3.87%) compared to EQWL (3.83%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs EQWL's -49.36%.

On 5-year performance, EQWL leads with 11.95% vs 8.58% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQWL has performed better with a 11.95% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.39% for GSEW.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор