PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.84%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-11.82%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between GSEW and AAAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.09

The correlation between GSEW and AAAU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

GSEW vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.24

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.64

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.71

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

4.21

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.09

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GSEW и AAAU

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-21.63%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-19.13%

+11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-19.13%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-20.94%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.97%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.19%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

7.76%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.82%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.51%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

22.94%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

26.33%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.83%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.99%

+2.20%

Сравнение комиссий GSEW и AAAU

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и AAAU

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and AAAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs AAAU's -21.63%.

On 5-year performance, AAAU leads with 18.60% vs 8.84% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.60% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for AAAU.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAAU is Gold. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.18% for AAAU.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор