PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.49%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%38.98%

Correlation

The correlation between GSEE and VXUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.87

The correlation between GSEE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и VXUS

Секторы
GSEE
VXUS

Технологии

36.0%
18.1%

Финансовые услуги

18.8%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.4%

Промышленность

9.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.4%

Сырьевые материалы

6.3%
7.6%

Энергетика

4.0%
5.2%

Здравоохранение

3.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Технологии

GSEE
36.0%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
VXUS
8.4%

Промышленность

GSEE
9.0%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

GSEE
4.0%
VXUS
5.2%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
VXUS
3.2%

Недвижимость

GSEE
1.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с IDMO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

GSEE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.12

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.90

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.85

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

11.14

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GSEE и VXUS

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-35.97%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.27%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-13.58%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-29.44%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.99%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-8.22%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.88%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и VXUS

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.60%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

13.00%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

15.21%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.05%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.16%

+1.23%

Сравнение комиссий GSEE и VXUS

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и VXUS

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

GSEE and VXUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (8.68%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs 7.49% for GSEE. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.98% for GSEE.

GSEE is categorized as Asia Pacific Equities, while VXUS is Global Equities. GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.05% for VXUS.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор