PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSEE с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с SPEM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

GSEE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или SPEM.

Корреляция

Корреляция между GSEE и SPEM составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GSEE:

9.04%

SPEM:

12.29%

Макс. просадка

GSEE:

-1.71%

SPEM:

-1.67%

Текущая просадка

GSEE:

-1.30%

SPEM:

-0.98%

Доходность по периодам

GSEE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSEE и SPEM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEE и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг риск-скорректированной доходности GSEE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и SPEM

GSEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и SPEM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -1.71%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и SPEM

Загрузка...