Сравнение GSEE с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
GSEE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или SPEM.
Основные характеристики
| GSEE | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 10.27% | 11.38% |
| Дох-ть за 3 года | -5.02% | -3.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 14.02% | 13.53% |
| Макс. просадка | -37.51% | -64.41% |
| Current Drawdown | -20.53% | -14.48% |
Корреляция
Корреляция между GSEE и SPEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и SPEM
С начала года, GSEE показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и SPEM
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEE c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и SPEM
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPEM в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.62% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.69% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и SPEM
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и SPEM
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 3.88% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.