Сравнение GSEE с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
GSEE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или SPEM.
Корреляция
Корреляция между GSEE и SPEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и SPEM
Основные характеристики
GSEE:
0.88
SPEM:
1.17
GSEE:
1.30
SPEM:
1.71
GSEE:
1.16
SPEM:
1.21
GSEE:
0.48
SPEM:
0.80
GSEE:
2.84
SPEM:
4.01
GSEE:
4.49%
SPEM:
4.30%
GSEE:
14.57%
SPEM:
14.73%
GSEE:
-37.51%
SPEM:
-64.41%
GSEE:
-17.16%
SPEM:
-8.44%
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.57%.
GSEE
2.11%
0.27%
0.87%
12.53%
N/A
N/A
SPEM
0.57%
-0.22%
3.72%
17.13%
3.41%
4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и SPEM
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEE и SPEM
GSEE
SPEM
Сравнение GSEE c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и SPEM
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.79% | 3.08% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и SPEM
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и SPEM
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 4.18% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.