- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 12 мая 2020 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $126M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $155.49K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) прибавил 20.6% с начала года. Текущая цена акции GSEE — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSEE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) показал доход в 20.57% с начала года и 35.78% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GSEE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSEE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.66% | 5.08% | -8.99% | 12.78% | 7.15% | -0.22% | -6.48% | 2.89% | 20.57% | ||||
| 2025 | 2.56% | 0.54% | 1.11% | 0.40% | 4.35% | 6.78% | 0.55% | 3.10% | 6.13% | 3.60% | -1.44% | 1.79% | 33.38% |
| 2024 | -4.14% | 4.05% | 2.41% | -0.20% | 1.47% | 2.61% | 1.38% | 0.31% | 5.31% | -3.27% | -2.26% | -2.35% | 4.94% |
| 2023 | 8.31% | -6.74% | 3.07% | -0.56% | -1.75% | 4.33% | 5.87% | -5.95% | -2.79% | -3.46% | 7.59% | 4.08% | 11.03% |
| 2022 | 0.19% | -4.17% | -2.89% | -4.97% | 0.38% | -5.02% | -0.96% | -0.22% | -10.79% | -2.43% | 14.66% | -3.47% | -19.57% |
| 2021 | 3.57% | 0.71% | -1.03% | 1.03% | 1.84% | 1.10% | -6.84% | 1.91% | -3.30% | 0.60% | -3.34% | 1.60% | -2.61% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.76, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2020.
- This ETF participated in 72.65% of S&P 500 Index downside but only 67.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 67.92%
- Участие в снижении
- 72.65%
Комиссия
Комиссия GSEE составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSEE имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 10.58 | -2.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.21 | $1.30 | $1.20 | $3.07 | $1.32 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $3.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 37.51%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.51%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.07%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-13.05%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.66%июнь 2026 г. | 2d | 13d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-6.00%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 12d | 2mo 4dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GSEE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -56.78% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -9.10% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -18.90% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.16% | -25.43% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -0.17% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -10.69% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.14% | +2.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSEE
Добавьте Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSEE