PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с DFCEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both funds - GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, GSEE returned 7.49%/yr vs 9.53%/yr for DFCEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 25.19%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%47.11%

Correlation

The correlation between GSEE and DFCEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.92

The correlation between GSEE and DFCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTECGSEE с IDMO
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Доходность на риск

GSEE vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEDFCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.32

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.31

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.15

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

16.47

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок GSEE и DFCEX

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и DFCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-64.58%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.12%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-16.74%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-30.05%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-12.61%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.04%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и DFCEX

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

6.43%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

13.07%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

15.15%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.70%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

15.93%

+2.46%

Сравнение комиссий GSEE и DFCEX

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и DFCEX

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DFCEX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEE and DFCEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (8.68%) compared to DFCEX (6.43%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs DFCEX's -64.58%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и DFCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор