Сравнение GSEE с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или DFCEX.
Корреляция
Корреляция между GSEE и DFCEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и DFCEX
Основные характеристики
GSEE:
0.69
DFCEX:
0.81
GSEE:
1.04
DFCEX:
1.16
GSEE:
1.13
DFCEX:
1.15
GSEE:
0.41
DFCEX:
0.89
GSEE:
2.07
DFCEX:
2.31
GSEE:
4.84%
DFCEX:
4.34%
GSEE:
14.65%
DFCEX:
12.31%
GSEE:
-37.51%
DFCEX:
-64.72%
GSEE:
-15.98%
DFCEX:
-6.99%
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 1.37%.
GSEE
3.57%
3.25%
3.59%
10.58%
N/A
N/A
DFCEX
1.37%
1.81%
2.56%
9.71%
5.54%
4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и DFCEX
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEE и DFCEX
GSEE
DFCEX
Сравнение GSEE c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и DFCEX
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DFCEX в 3.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.69% | 2.79% | 3.08% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.38% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и DFCEX
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и DFCEX
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.