Сравнение GSEE с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или DFCEX.
Основные характеристики
| GSEE | DFCEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.94% | 3.46% |
| Дох-ть за 1 год | 9.63% | 13.28% |
| Дох-ть за 3 года | -5.28% | -0.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 14.02% | 11.27% |
| Макс. просадка | -37.51% | -64.58% |
| Current Drawdown | -21.20% | -6.38% |
Корреляция
Корреляция между GSEE и DFCEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и DFCEX
С начала года, GSEE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и DFCEX
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEE c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и DFCEX
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DFCEX в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.64% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.45% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и DFCEX
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и DFCEX
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.