Сравнение GSEE с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
GSEE и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 35.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и IDMO
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
GSEE vs. IDMO — Ранг доходности на риск
GSEE
IDMO
Сравнение GSEE c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.28 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.66 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 10.75 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.83 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и IDMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и IDMO
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и IDMO
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -39.38% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.31% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -27.07% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -6.22% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -9.85% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.05% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и IDMO
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 9.22% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 9.12% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 12.67% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 19.21% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.67% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.90% | +0.14% |