Сравнение GSEE с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
GSEE и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или IDMO.
Основные характеристики
| GSEE | IDMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.94% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.63% | 23.82% |
| Дох-ть за 3 года | -5.28% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 14.02% | 13.42% |
| Макс. просадка | -37.51% | -39.37% |
| Current Drawdown | -21.20% | -5.15% |
Корреляция
Корреляция между GSEE и IDMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и IDMO
С начала года, GSEE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и IDMO
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEE c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и IDMO
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IDMO в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.64% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.41% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.19% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и IDMO
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и IDMO
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 3.97%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.