PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.49%/yr vs 11.95%/yr for XCEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 27.44%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%52.34%

Correlation

The correlation between GSEE and XCEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.87

The correlation between GSEE and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и XCEM

Секторы
GSEE
XCEM

Технологии

36.0%
1.1%

Финансовые услуги

18.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.1%

Промышленность

9.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.2%

Сырьевые материалы

6.3%
0.7%

Энергетика

4.0%
0.2%

Здравоохранение

3.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Технологии

GSEE
36.0%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
XCEM
7.7%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
XCEM
1.1%

Промышленность

GSEE
9.0%
XCEM
0.4%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
XCEM
4.2%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
XCEM
0.7%

Энергетика

GSEE
4.0%
XCEM
0.2%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
XCEM
0.1%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
XCEM
1.9%

Недвижимость

GSEE
1.2%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTECGSEE с IDMO
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

GSEE vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.42

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.27

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.95

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

19.98

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GSEE и XCEM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-41.24%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.46%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-18.92%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-29.67%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-8.59%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.57%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и XCEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 8.68%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

9.43%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

18.72%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

20.89%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.75%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.72%

-1.33%

Сравнение комиссий GSEE и XCEM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и XCEM

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSEE and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to GSEE (8.68%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.95% vs 7.49% for GSEE. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSEE has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.95% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.98% for GSEE.

GSEE is categorized as Asia Pacific Equities, while XCEM is Emerging Markets Equities. GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор