Сравнение GSEE с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GSEE и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или XCEM.
Основные характеристики
| GSEE | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 1.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.27% | 14.67% |
| Дох-ть за 3 года | -5.02% | 0.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 14.02% | 12.81% |
| Макс. просадка | -37.51% | -40.92% |
| Current Drawdown | -20.53% | -3.97% |
Корреляция
Корреляция между GSEE и XCEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и XCEM
С начала года, GSEE показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 1.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и XCEM
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEE c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и XCEM
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XCEM в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.62% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.20% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и XCEM
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и XCEM
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 3.88% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.