PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и XCEM


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
3.40%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
6.10%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%52.34%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 6.10%.


GSEE

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.40%
6 месяцев
5.48%
1 год
34.42%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.85%
10 лет*

XCEM

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.27%
С начала года
6.10%
6 месяцев
13.78%
1 год
44.62%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Сравнение комиссий GSEE и XCEM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


Доходность на риск

GSEE vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.03

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.70

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.86

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

11.56

-2.43

GSEE vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между GSEE и XCEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и XCEM

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности XCEM в 3.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.45%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.07%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и XCEM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и XCEM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-41.24%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.46%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-29.67%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-11.23%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-8.70%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.58%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и XCEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 9.26%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

10.33%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

15.65%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

20.24%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.15%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.53%

-1.49%