Сравнение GSEE с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
GSEE и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEE и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и EMMF
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
GSEE vs. EMMF — Ранг доходности на риск
GSEE
EMMF
Сравнение GSEE c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.64 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.23 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.66 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 10.64 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и EMMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и EMMF
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и EMMF
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -32.57% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.62% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -25.20% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -7.44% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -7.58% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.65% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и EMMF
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 7.91% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 12.48% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.90% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.01% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.44% | +1.60% |