PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и EMMF


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
5.50%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%31.45%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.


GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*

EMMF

1 день
0.26%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.50%
6 месяцев
8.93%
1 год
27.56%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Сравнение комиссий GSEE и EMMF

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.


Доходность на риск

GSEE vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEEMMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.64

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.23

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.66

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

10.64

-0.77

GSEE vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMMF равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между GSEE и EMMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EMMF

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности EMMF в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
2.24%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EMMF

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EMMF.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-32.57%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.62%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-25.20%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-7.44%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-7.58%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.65%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EMMF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.91%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.48%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.90%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.01%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.44%

+1.60%