PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с EMMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both Asia Pacific Equities funds. GSEE is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.49%/yr vs 10.81%/yr for EMMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEE показывает доходность 27.44%, а EMMF немного выше – 28.01%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и EMMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%31.45%

Correlation

The correlation between GSEE and EMMF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.89

The correlation between GSEE and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и EMMF

Секторы
GSEE
EMMF

Технологии

36.0%
32.9%

Финансовые услуги

18.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.0%

Промышленность

9.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.6%

Сырьевые материалы

6.3%
1.9%

Энергетика

4.0%
2.1%

Здравоохранение

3.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

GSEE
36.0%
EMMF
32.9%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
EMMF
8.2%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
EMMF
14.0%

Промышленность

GSEE
9.0%
EMMF
3.8%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
EMMF
6.6%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
EMMF
1.9%

Энергетика

GSEE
4.0%
EMMF
2.1%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
EMMF
0.3%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
EMMF
4.4%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
EMMF
2.0%

Недвижимость

GSEE
1.2%
EMMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с IDMOGSEE с FTEC
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM

Доходность на риск

GSEE vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.98

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.90

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.64

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

19.15

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMMF равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EMMF

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-32.57%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.62%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-16.02%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-24.99%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.20%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-7.45%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.57%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EMMF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

7.23%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

14.46%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

16.57%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.38%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.62%

+1.77%

Сравнение комиссий GSEE и EMMF

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EMMF

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности EMMF в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSEE and EMMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (8.68%) compared to EMMF (7.23%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.81% vs 7.49% for GSEE. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.81% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

GSEE has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.85% for EMMF.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор