Сравнение GSEE с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
GSEE и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или EMMF.
Корреляция
Корреляция между GSEE и EMMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и EMMF
Основные характеристики
GSEE:
0.52
EMMF:
0.84
GSEE:
0.82
EMMF:
1.20
GSEE:
1.10
EMMF:
1.15
GSEE:
0.29
EMMF:
1.08
GSEE:
1.76
EMMF:
2.87
GSEE:
4.38%
EMMF:
3.32%
GSEE:
14.81%
EMMF:
11.34%
GSEE:
-37.51%
EMMF:
-32.55%
GSEE:
-18.48%
EMMF:
-7.64%
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью -0.37%.
GSEE
0.48%
-2.92%
-2.92%
10.19%
N/A
N/A
EMMF
-0.37%
-2.62%
-4.74%
11.43%
5.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и EMMF
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEE и EMMF
GSEE
EMMF
Сравнение GSEE c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и EMMF
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности EMMF в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.78% | 2.79% | 3.08% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 1.30% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и EMMF
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EMMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и EMMF
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.