PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с BKEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

GSEE и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%45.16%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 6.61%.

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTECGSEE с EMMF
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO

Сравнение комиссий GSEE и BKEM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GSEE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEBKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.28

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.64

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.80

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между GSEE и BKEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и BKEM

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности BKEM в 1.77%

TTM202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и BKEM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-39.48%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.11%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-36.65%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-9.29%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-16.41%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и BKEM

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеют волатильность 9.22% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.18%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.68%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.08%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

18.31%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.87%

-0.83%