Сравнение GSCMX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.88% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.
GSCMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и JMSIX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
GSCMX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
GSCMX
JMSIX
Сравнение GSCMX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.15 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.84 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.47 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.30 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.15 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и JMSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и JMSIX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.78% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и JMSIX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -18.40% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.64% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -11.39% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.39% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.60% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.43% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и JMSIX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.77% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.67% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 2.59% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.70% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 3.85% | +1.97% |