PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSCMX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и JMSIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
-1.88%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.


GSCMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
4.90%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.89%
10 лет*

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Income Fund

JPMorgan Income Fund

Сравнение комиссий GSCMX и JMSIX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.


Доходность на риск

GSCMX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCMXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.15

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.84

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.47

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

13.30

-5.24

GSCMX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCMXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSCMX и JMSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и JMSIX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
4.78%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и JMSIX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и JMSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCMXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-18.40%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.64%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-11.39%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.39%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.60%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и JMSIX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCMXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.77%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.67%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

2.59%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

3.70%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

3.85%

+1.97%