PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и GSSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GSCMX и GSSRX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.98

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.39

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.89

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

12.52

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.95

-0.33

Корреляция

Корреляция между GSCMX и GSSRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и GSSRX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и GSSRX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-9.03%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.62%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-8.88%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.11%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.27%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и GSSRX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.91%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.52%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.17%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

2.38%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

2.39%

+3.44%