Сравнение GSCMX с GICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и GICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и GICIX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.
Доходность на риск
GSCMX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GSCMX
GICIX
Сравнение GSCMX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.32 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.88 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.61 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 10.74 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и GICIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и GICIX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности GICIX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и GICIX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и GICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -56.71% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -13.39% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -34.53% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -10.48% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -11.00% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.26% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и GICIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 7.86% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 11.60% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 16.41% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 16.37% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 16.68% | -10.85% |