PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		-4.98%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.15% против 9.64% соответственно.

GSCGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.08%
1 год
15.52%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.15%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с SPYGSCGX с GICIXGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с GCIIXGSCGX с GQEIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GSCGX и DFIEX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GSCGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.95

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.55

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.57

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

10.07

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.95

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между GSCGX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и DFIEX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		12.75%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и DFIEX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-62.22%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.01%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-28.66%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-41.04%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.75%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-12.26%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и DFIEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 5.69%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.09%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.45%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

15.90%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

15.65%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

16.35%

+4.32%