PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCGX с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		-4.14%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.28% против 14.19% соответственно.

GSCGX

1 день
0.06%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-3.37%
1 год
21.98%
3 года*
21.62%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.28%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с SPYGSCGX с GICIXGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с GQEIXGSCGX с GCIIXGSCGX с GSIFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GSCGX и VOO

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GSCGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.13

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между GSCGX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и VOO

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		12.64%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и VOO

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-33.99%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.90%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-24.52%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-33.99%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.44%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-3.72%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и VOO

Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.27%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.46%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

18.11%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

16.81%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

17.98%

+2.68%