Сравнение GSCGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GSCGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | -4.98% | 15.70% | 38.33% | 26.49% | -19.82% | 24.47% | 22.78% | 32.33% | -2.82% | 31.84% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 15.15% против 13.56% соответственно.
GSCGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 15.15%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCGX и FSKAX
GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GSCGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GSCGX
FSKAX
Сравнение GSCGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 7.20 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GSCGX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCGX и FSKAX
Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 12.75% | 12.12% | 25.42% | 0.46% | 8.75% | 10.68% | 3.70% | 4.03% | 49.12% | 8.67% | 1.45% | 8.72% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GSCGX и FSKAX
Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -35.01% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.42% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -25.39% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -35.01% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.20% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -4.05% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCGX и FSKAX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.69% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.52% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.85% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 18.69% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.42% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.44% | +2.23% |