PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		-4.98%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.15% против 14.06% соответственно.

GSCGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.08%
1 год
15.52%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с GICIXGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с GCIIXGSCGX с GQEIXGSCGX с GSIFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GSCGX и SPY

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GSCGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.27

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между GSCGX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и SPY

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		12.75%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и SPY

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-55.19%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.05%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-24.50%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-33.72%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.53%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-9.09%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.54%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и SPY

Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.50%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.06%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

17.06%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

17.92%

+2.75%