PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSCGX с GICIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSCGX (Goldman Sachs Large Cap Core Fund) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GSCGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSCGX returned 17.06%/yr vs 10.56%/yr for GICIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSCGX charges 1.04%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 17.06% против 10.56% соответственно.

GSCGX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.17%
С начала года
8.37%
6 месяцев
6.99%
1 год
20.49%
3 года*
24.34%
5 лет*
14.21%
10 лет*
17.06%

GICIX

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.11%
1 год
30.42%
3 года*
23.01%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSCGX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		8.37%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		11.87%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Correlation

The correlation between GSCGX and GICIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.73

The correlation between GSCGX and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с SPYGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с SGOIXGSCGX с GSPKXGSCGX с GCIIX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX

Доходность на риск

GSCGX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCGXGICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.02

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.80

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.39

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

8.84

+1.28

GSCGX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GICIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и GICIX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и GICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-56.71%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-13.39%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.00%

-13.39%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-34.53%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-43.84%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.21%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-10.91%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.60%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и GICIX

Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеют волатильность 5.29% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.47%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.39%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.78%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

16.63%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.61%

+4.09%

Сравнение комиссий GSCGX и GICIX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и GICIX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности GICIX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.23%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		11.18%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%

Часто задаваемые вопросы

GSCGX and GICIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GICIX has higher volatility (5.47%) compared to GSCGX (5.29%). In terms of maximum drawdown, GSCGX dropped -57.27% vs GICIX's -56.71%.

GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSCGX и GICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор