PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		-4.98%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.15% против 8.31% соответственно.

GSCGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.08%
1 год
15.52%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.15%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с SPYGSCGX с GICIXGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с GCIIXGSCGX с GQEIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GSCGX и SGOIX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

GSCGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.21

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.80

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.59

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

10.79

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.21

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между GSCGX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и SGOIX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		12.75%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и SGOIX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-35.54%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.35%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-21.39%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-24.79%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-8.91%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-4.57%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и SGOIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 5.69%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.40%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.85%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

13.64%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

11.77%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

11.37%

+9.30%