Сравнение GSCGX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCGX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCGX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | -4.98% | 22.97% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
GSCGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 15.15%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCGX и FGJEX
GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
GSCGX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
GSCGX
FGJEX
Сравнение GSCGX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCGX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCGX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.34 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между GSCGX и FGJEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCGX и FGJEX
Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 12.75% | 12.12% | 25.42% | 0.46% | 8.75% | 10.68% | 3.70% | 4.03% | 49.12% | 8.67% | 1.45% | 8.72% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSCGX и FGJEX
Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCGX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -8.32% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.93% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -1.07% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCGX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCGX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 11.08% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 11.08% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 11.08% | +9.59% |