Сравнение GSC с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
GSC и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.14% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и VBR
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
GSC vs. VBR — Ранг доходности на риск
GSC
VBR
Сравнение GSC c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.43 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.37 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.62 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GSC и VBR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и VBR
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и VBR
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -61.98% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.18% | -44.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -24.19% | -34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -45.28% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.75% | -33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -8.32% | -51.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.46% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и VBR
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.40% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 11.29% | +301.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 20.64% | +390.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 19.85% | +199.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 21.73% | +138.64% |