PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. GSC is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 10.81%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности GSC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSC имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции IWM немного впереди с 10.93%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between GSC and IWM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.32

Over the past year, GSC and IWM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и IWM

Секторы
GSC
IWM

Технологии

23.6%
19.5%

Промышленность

17.5%
17.1%

Финансовые услуги

16.5%
15.8%

Здравоохранение

12.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.8%

Сырьевые материалы

6.4%
4.5%

Энергетика

4.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.1%

Коммунальные услуги

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.0%

Технологии

GSC
23.6%
IWM
19.5%

Промышленность

GSC
17.5%
IWM
17.1%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
IWM
15.8%

Здравоохранение

GSC
12.4%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
IWM
7.8%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
IWM
4.5%

Энергетика

GSC
4.2%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
IWM
3.0%

Недвижимость

GSC
2.6%
IWM
5.7%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHAGSC с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

GSC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.05

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.85

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.34

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.56

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

12.64

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.05

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.37

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GSC и IWM

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-59.05%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-11.03%

-47.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-27.50%

-30.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-31.91%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-41.13%

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-1.49%

-29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-10.77%

-48.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

3.10%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и IWM

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.99% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.75%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

13.53%

+189.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

19.20%

+384.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

22.52%

+196.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

23.04%

+137.34%

Сравнение комиссий GSC и IWM

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и IWM

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

GSC and IWM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 10.81% for GSC. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор