Сравнение GSC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GSC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.83% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и IWM
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
GSC vs. IWM — Ранг доходности на риск
GSC
IWM
Сравнение GSC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.15 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.70 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.93 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.08 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.15 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GSC и IWM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и IWM
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и IWM
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -59.05% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.74% | -44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -31.91% | -26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -41.13% | -24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -7.33% | -32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -10.83% | -48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.73% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и IWM
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.36% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 14.48% | +298.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 23.18% | +387.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 22.54% | +196.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 22.99% | +137.38% |