Сравнение GSC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GSC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSC или IWM.
Корреляция
Корреляция между GSC и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSC и IWM
Основные характеристики
GSC:
0.64
IWM:
0.61
GSC:
1.04
IWM:
1.00
GSC:
1.12
IWM:
1.12
GSC:
1.15
IWM:
0.68
GSC:
2.96
IWM:
2.69
GSC:
3.98%
IWM:
4.49%
GSC:
18.38%
IWM:
19.66%
GSC:
-10.24%
IWM:
-59.05%
GSC:
-6.90%
IWM:
-6.31%
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.48%.
GSC
1.78%
-1.49%
1.91%
14.00%
N/A
N/A
IWM
2.48%
0.43%
5.76%
15.19%
7.68%
7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и IWM
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSC и IWM
GSC
IWM
Сравнение GSC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и IWM
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.65% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и IWM
Максимальная просадка GSC за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и IWM
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.