PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, GSC returned 21.00%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности GSC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%11.69%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between GSC and AVUV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.32

Over the past year, GSC and AVUV have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и AVUV

Секторы
GSC
AVUV

Технологии

23.6%
7.0%

Промышленность

17.5%
13.9%

Финансовые услуги

16.5%
25.8%

Здравоохранение

12.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
18.0%

Сырьевые материалы

6.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.5%

Коммунальные услуги

3.1%
0.1%

Недвижимость

2.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.8%

Технологии

GSC
23.6%
AVUV
7.0%

Промышленность

GSC
17.5%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
AVUV
25.8%

Здравоохранение

GSC
12.4%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
AVUV
18.0%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
AVUV
4.9%

Энергетика

GSC
4.2%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
AVUV
0.1%

Недвижимость

GSC
2.6%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHAGSC с VOO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

GSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.10

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.02

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.36

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.61

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

13.69

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.10

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.56

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GSC и AVUV

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-49.42%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-7.95%

-50.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-28.79%

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-28.79%

-29.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-1.12%

-30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-7.95%

-51.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.67%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и AVUV

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.08%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

11.34%

+191.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

17.54%

+386.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

22.74%

+196.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

28.30%

+132.08%

Сравнение комиссий GSC и AVUV

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и AVUV

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSC and AVUV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, GSC leads with 21.00% vs 10.71% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSC has performed better with a 21.00% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.17% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор