Сравнение GSC с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
GSC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 11.69% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и AVUV
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
GSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск
GSC
AVUV
Сравнение GSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.22 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.78 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.88 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.40 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.22 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.52 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GSC и AVUV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и AVUV
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и AVUV
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -49.42% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -15.43% | -42.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -28.79% | -29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -3.97% | -35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -8.14% | -51.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.91% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и AVUV
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.41% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 13.10% | +299.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 23.46% | +387.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 22.95% | +196.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 28.59% | +131.78% |