Сравнение GSC с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
GSC и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -28.72% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GARP
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
GSC vs. GARP — Ранг доходности на риск
GSC
GARP
Сравнение GSC c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.09 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.65 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.23 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.00 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.30 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.09 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GARP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GARP
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GARP
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -31.34% | -57.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.69% | -44.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -30.61% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -9.19% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -7.53% | -51.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.76% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GARP
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.59% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 14.50% | +298.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 24.41% | +386.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.86% | +197.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 24.02% | +136.35% |