Сравнение GSC с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
GSC и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSC или GARP.
Корреляция
Корреляция между GSC и GARP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSC и GARP
Основные характеристики
GSC:
0.98
GARP:
1.84
GSC:
1.49
GARP:
2.42
GSC:
1.18
GARP:
1.32
GSC:
1.80
GARP:
2.65
GSC:
4.89
GARP:
9.72
GSC:
3.77%
GARP:
3.66%
GSC:
18.84%
GARP:
19.24%
GSC:
-10.24%
GARP:
-31.34%
GSC:
-6.42%
GARP:
-2.40%
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 2.72%.
GSC
2.30%
1.43%
10.60%
17.62%
N/A
N/A
GARP
2.72%
1.33%
22.74%
31.14%
19.10%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GARP
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSC и GARP
GSC
GARP
Сравнение GSC c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GARP
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности GARP в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.64% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.38% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GARP
Максимальная просадка GSC за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GARP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 5.25%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.