Сравнение GSC с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
GSC и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSC или GARP.
Основные характеристики
| GSC | GARP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.74% | 26.25% |
| Дневная вол-ть | 18.89% | 17.94% |
| Макс. просадка | -9.67% | -31.34% |
| Текущая просадка | -2.43% | -4.67% |
Корреляция
Корреляция между GSC и GARP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSC и GARP
С начала года, GSC показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 26.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GARP
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSC c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GARP
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GARP в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.20% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GARP
Максимальная просадка GSC за все время составила -9.67%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GARP
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 6.43% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.