Сравнение GSC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GSC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 29.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.12% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и DBC
GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
GSC vs. DBC — Ранг доходности на риск
GSC
DBC
Сравнение GSC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.77 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.36 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.32 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.17 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 8.16 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.77 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.11 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSC и DBC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и DBC
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DBC в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.57% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и DBC
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -76.36% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -10.99% | -47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -27.34% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -41.71% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -25.10% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -46.43% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 4.27% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и DBC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 8.12% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.17% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 13.92% | +299.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 18.77% | +392.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 18.98% | +200.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 17.72% | +142.68% |