PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.60%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
29.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.12% соответственно.


GSC

1 день
4.03%
1 месяц
-6.15%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.68%
1 год
17.46%
3 года*
20.49%
5 лет*
28.12%
10 лет*
11.14%

DBC

1 день
-1.06%
1 месяц
15.34%
С начала года
29.47%
6 месяцев
32.82%
1 год
33.00%
3 года*
11.68%
5 лет*
14.52%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий GSC и DBC

GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

GSC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.77

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

2.36

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.32

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.17

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

8.16

-7.16

GSC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.77

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.11

-0.11

Корреляция

Корреляция между GSC и DBC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и DBC

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DBC в 2.57%


TTM20252024202320222021202020192018
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.57%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GSC и DBC

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-76.36%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-10.99%

-47.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-27.34%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-41.71%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-25.10%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.52%

-46.43%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

4.27%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и DBC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 8.12% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.17%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

13.92%

+299.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.88%

18.77%

+392.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

18.98%

+200.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

17.72%

+142.68%