PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. GSC is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 11.56%/yr vs 11.72%/yr for SCHA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности GSC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSC показывает доходность 21.55%, а SCHA немного выше – 22.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSC имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции SCHA немного впереди с 11.72%.

GSC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.55%
6 месяцев
18.78%
1 год
33.32%
3 года*
28.34%
5 лет*
24.30%
10 лет*
11.56%

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		21.55%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between GSC and SCHA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.34

Over the past year, GSC and SCHA have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и SCHA

Секторы
GSC
SCHA

Технологии

22.7%
24.3%

Промышленность

19.2%
15.4%

Финансовые услуги

16.1%
15.4%

Здравоохранение

13.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.2%

Сырьевые материалы

5.2%
4.1%

Энергетика

3.9%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Недвижимость

2.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

GSC
22.7%
SCHA
24.3%

Промышленность

GSC
19.2%
SCHA
15.4%

Финансовые услуги

GSC
16.1%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

GSC
13.6%
SCHA
13.8%

Потребительский циклический сектор

GSC
10.4%
SCHA
9.2%

Сырьевые материалы

GSC
5.2%
SCHA
4.1%

Энергетика

GSC
3.9%
SCHA
4.8%

Коммунальные услуги

GSC
3.0%
SCHA
2.1%

Недвижимость

GSC
2.6%
SCHA
5.8%

Потребительский защитный сектор

GSC
2.4%
SCHA
2.5%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с VOO
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

GSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.24

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.11

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.37

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.42

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

16.18

-14.20

GSC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и SCHA

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-42.41%

-46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-9.50%

-48.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-27.29%

-30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-30.79%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-42.41%

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-1.72%

-26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.18%

-7.56%

-51.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.59%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и SCHA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 6.31%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.71%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

187.41%

13.92%

+173.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

18.77%

+385.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.85%

22.05%

+196.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.44%

22.75%

+137.69%

Сравнение комиссий GSC и SCHA

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и SCHA

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.16%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GSC and SCHA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to GSC (6.31%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.72% vs 11.56% for GSC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.72% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.16% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор