Сравнение GSC с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
GSC и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.94% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и SCHA
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
GSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск
GSC
SCHA
Сравнение GSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.16 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.74 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.23 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.87 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.77 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.16 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GSC и SCHA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и SCHA
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и SCHA
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -42.41% | -46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.35% | -43.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -30.79% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -42.41% | -23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.41% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -7.65% | -51.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.45% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и SCHA
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.31% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 13.72% | +299.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 22.90% | +387.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.95% | +197.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 22.67% | +137.70% |