Сравнение GSC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GSC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.06% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и SPY
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GSC vs. SPY — Ранг доходности на риск
GSC
SPY
Сравнение GSC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.96 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.49 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.23 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.53 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.27 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GSC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и SPY
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и SPY
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -55.19% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -12.05% | -46.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -24.50% | -33.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -33.72% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.53% | -33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -9.09% | -50.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 2.54% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и SPY
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.35% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 9.50% | +303.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 19.06% | +391.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 17.06% | +202.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 17.92% | +142.45% |