Сравнение GSC с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
GSC и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.46% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и VBK
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
GSC vs. VBK — Ранг доходности на риск
GSC
VBK
Сравнение GSC c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.34 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.18 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.38 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 5.52 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GSC и VBK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и VBK
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и VBK
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -58.68% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.56% | -43.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -38.39% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -38.70% | -27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -7.57% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -10.22% | -49.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.65% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и VBK
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 8.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.73% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 15.41% | +297.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 24.44% | +386.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 23.49% | +195.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 22.80% | +137.60% |