PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSC с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с VBK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. GSC is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 12.13%/yr vs 11.11%/yr for VBK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности GSC и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.11% соответственно.

GSC

1 день
0.14%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
13.81%
С начала года
23.15%
1 год
32.74%
3 года*
28.90%
5 лет*
23.02%
10 лет*
12.13%

VBK

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
6.90%
С начала года
14.83%
1 год
24.26%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.24%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		23.15%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.83%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between GSC and VBK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.32

Over the past year, GSC and VBK have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и VBK

Секторы
GSC
VBK

Технологии

22.7%
28.5%

Промышленность

19.2%
24.6%

Финансовые услуги

16.1%
5.7%

Здравоохранение

13.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.9%

Сырьевые материалы

5.2%
3.0%

Энергетика

3.9%
4.1%

Коммунальные услуги

3.0%
1.3%

Недвижимость

2.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.4%

Технологии

GSC
22.7%
VBK
28.5%

Промышленность

GSC
19.2%
VBK
24.6%

Финансовые услуги

GSC
16.1%
VBK
5.7%

Здравоохранение

GSC
13.6%
VBK
14.9%

Потребительский циклический сектор

GSC
10.4%
VBK
8.9%

Сырьевые материалы

GSC
5.2%
VBK
3.0%

Энергетика

GSC
3.9%
VBK
4.1%

Коммунальные услуги

GSC
3.0%
VBK
1.3%

Недвижимость

GSC
2.6%
VBK
3.7%

Потребительский защитный сектор

GSC
2.4%
VBK
2.1%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
VBK
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с GARPGSC с SCHAGSC с VOO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

GSC vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.21

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.75

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.21

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.13

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

7.78

-5.84

GSC vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и VBK

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-58.68%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-11.44%

-46.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-27.54%

-30.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-38.39%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-38.70%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-5.34%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.07%

-10.11%

-48.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

3.13%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и VBK

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 5.34% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.43%

15.69%

+109.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.81%

20.19%

+383.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.83%

23.66%

+195.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.37%

22.88%

+137.49%

Сравнение комиссий GSC и VBK

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и VBK

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VBK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.13%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GSC and VBK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.34%) compared to VBK (5.14%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, GSC leads with 12.13% vs 11.11% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 12.13% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

VBK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.13% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор