Сравнение GSC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
GSC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.51% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и VB
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
GSC vs. VB — Ранг доходности на риск
GSC
VB
Сравнение GSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.91 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.41 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 5.97 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.91 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GSC и VB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и VB
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и VB
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -59.56% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.29% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -28.15% | -30.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -42.05% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -6.08% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -8.49% | -51.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.32% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и VB
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.84% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 12.60% | +300.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 21.86% | +389.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 20.78% | +198.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 21.40% | +139.00% |