PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSC с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с TNA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). GSC is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 12.89%/yr vs 7.28%/yr for TNA. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSC charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности GSC и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 25.66%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 61.66%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 12.89% против 7.28% соответственно.

GSC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
17.81%
С начала года
25.66%
1 год
32.89%
3 года*
29.77%
5 лет*
22.41%
10 лет*
12.89%
Всё время*
0.44%

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
$771.95K$761.49K$912.67K

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

Сравнение доходности по годам GSC и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		25.66%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between GSC and TNA is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.34

Over the past year, GSC and TNA have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и TNA

Секторы
GSC
TNA

Технологии

22.0%
14.8%

Здравоохранение

17.9%
20.3%

Промышленность

16.1%
14.2%

Финансовые услуги

15.8%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Энергетика

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.2%

Технологии

GSC
22.0%
TNA
14.8%

Здравоохранение

GSC
17.9%
TNA
20.3%

Промышленность

GSC
16.1%
TNA
14.2%

Финансовые услуги

GSC
15.8%
TNA
17.5%

Потребительский циклический сектор

GSC
12.0%
TNA
9.2%

Сырьевые материалы

GSC
5.6%
TNA
4.4%

Энергетика

GSC
3.4%
TNA
5.5%

Коммунальные услуги

GSC
2.8%
TNA
2.7%

Недвижимость

GSC
2.4%
TNA
6.6%

Потребительский защитный сектор

GSC
1.2%
TNA
2.6%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
TNA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с VBKGSC с GARPGSC с SCHA
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

GSC vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSC c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.91

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.45

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.29

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.38

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

11.11

-9.16

GSC vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и TNA

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-88.09%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-32.53%

-25.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-65.78%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-82.36%

+24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-88.09%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-31.63%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-33.92%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

9.89%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и TNA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 5.12%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

13.46%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.43%

42.43%

+83.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.82%

57.54%

+346.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.83%

67.23%

+151.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

68.38%

+92.02%

Сравнение комиссий GSC и TNA

GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и TNA

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.13%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GSC and TNA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (13.46%) compared to GSC (5.12%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, GSC leads with 12.89% vs 7.28% for TNA. On fees, GSC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 12.89% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.13% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор