Сравнение GSC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
GSC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | 48.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и HSMV
GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
GSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
GSC
HSMV
Сравнение GSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 0.37 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.05 | +0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.28 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.68 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GSC и HSMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и HSMV
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и HSMV
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -19.16% | -69.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -10.57% | -47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -19.16% | -39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.13% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -5.71% | -53.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 2.91% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и HSMV
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.58% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 7.14% | +305.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 13.62% | +397.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 15.01% | +204.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 16.18% | +144.19% |