Сравнение GSC с HSMV
GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GSC returned 23.02%/yr vs 5.61%/yr for HSMV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности GSC и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.
GSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 23.15%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 12.13%
HSMV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 23.15% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | 47.97% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 11.30% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Correlation
The correlation between GSC and HSMV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between GSC and HSMV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GSC и HSMV
Секторы
GSC
HSMV
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
GSC
HSMV
Промышленность
GSC
HSMV
Финансовые услуги
GSC
HSMV
Здравоохранение
GSC
HSMV
Потребительский циклический сектор
GSC
HSMV
Сырьевые материалы
GSC
HSMV
Энергетика
GSC
HSMV
Коммунальные услуги
GSC
HSMV
Недвижимость
GSC
HSMV
Потребительский защитный сектор
GSC
HSMV
Коммуникационные услуги
GSC
HSMV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
GSC
HSMV
Сравнение GSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.20 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.59 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 4.80 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSC и HSMV
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -19.16% | -69.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -7.83% | -50.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -15.45% | -42.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -19.16% | -39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | 0.00% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -5.53% | -53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 2.59% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и HSMV
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.69% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.43% | 8.02% | +117.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 403.81% | 10.66% | +393.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.83% | 15.01% | +203.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 16.00% | +144.37% |
Сравнение комиссий GSC и HSMV
GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и HSMV
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HSMV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.13% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.85% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
GSC and HSMV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSC has higher volatility (5.34%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs HSMV's -19.16%.
On 5-year performance, GSC leads with 23.02% vs 5.61% for HSMV. On fees, GSC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSC has performed better with a 23.02% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.13% for GSC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.80% for HSMV.
HSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSC и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор